公司借鑒國內外金融機構內部評級體系建設經驗并結合我國信用債券市場特點以及自身數據積累、風險偏好、業務模式、客戶定位等特征，運用定量分析與定性分析相結合的方法，建立了信用評級模型體系，形成了公司自身對客戶信用風險的一致性價值判斷標準，為公司市場營銷、客戶選擇、風險定價、資產風險分類、準備金計提、資本占用計算、績效考核經營和管理工作提供了重要決策依據。
內部評級技術
公司的風險計量全面涵蓋經營中涉及的信用風險、市場風險與流動性風險。信用風險的計量范圍包括信用增進業務和投資業務所涉及的交易對手、發行體及業務相關的信用風險，市場風險的計量范圍包括交易性市場風險和非交易性市場風險，流動性風險的計量范圍包括融資流動性風險和資產流動性風險。公司根據歷史數據狀況和風險計量水平，選擇不同層次的計量方法，采用不同分析方法從多個角度對計量結果進行驗證和補充，為公司風險定價、風險預警等經營與管理工作提供了重要依據。
公司風險計量技術
公司基于信用增進業務和投資業務的風險程度，對不同客戶制定差別化價格。在內部評級系統的基礎上，計量信用風險的預期損失和非預期損失，實現風險和收益的平衡。在風險緩釋工具業務領域，根據風險中性定價方法與無套利原理，采用信用價差方法估算信用風險緩釋工具價值，并按產品付費方式調整原有衍生品定價模型，解決了信用保護賣方存在違約風險、標的債務為浮息債以及信用保護期限不完全等較為復雜情況下的定價問題。同時，公司正積極推進中國債券市場信用曲線和中債信用指數的建立，力爭為中國債券市場信用風險定價提供參考依據。
公司風險定價技術
準備金計提方面，公司充分考慮信用增進行業的特點和經營現狀，按照“統一標準、規范程序、科學謹慎、充分及時”的原則，在對業務進行精細化風險分類的基礎上，通過運用違約概率與違約損失率模型，結合專家判斷，量化估計不同風險類別業務的預期損失，及時足額計提相應的準備金。
資本管理方面，通過引入信用風險資本要求、市場風險資本要求、操作風險資本要求，以及資本覆蓋率、資本占用限額等指標，根據增信業務和投資業務風險性質的差別，充分考慮資產的風險分類和信用評級等風險指標，在精細化計量資本覆蓋率的情況下，將增信業務和投資業務的信用風險、市場風險和操作風險整體納入資本覆蓋范圍之內。
資本覆蓋和風險準備金技術
公司已建立起一套與壓力測試目標、壓力因素的性質以及風險管理能力相適應的壓力測試框架，定期對信用風險、市場風險、流動性風險進行壓力測試。根據壓力測試結果進一步完善風險管理的方法和手段，有效控制公司系統性風險。
壓力測試技術
公司通過開發與運用信用風險緩釋合約、信用風險緩釋憑證等一系列信用風險管理的創新產品，及時對各組合維度以及單一客戶層面過度承載并預警的風險進行對沖與轉移，打通信用風險承載與轉移的雙向通道，實現對信用增進業務信用風險的動態管理和優化。未來，公司將繼續加強這一領域的研究和應用，進一步提升公司的主動風險管理能力，同時也為整個中國金融市場貢獻更多有生命力的風險管理工具。
風險緩釋轉移對沖技術
